Elements of stochastic analysis
Kybernetika (1978)
- Volume: 14, Issue: Suppl1, page (1)-54
- ISSN: 0023-5954
Access Full Article
topHow to cite
topReferences
top- М. Арато А. Н. Колмогоров Я. Г. Синай, Об оценке параметров комплексного стационарного гаусовского-марковского процесса, Доклады АН СССР 146 (1962), 430-435. (1962) Zbl1226.30001
- K. J. Åström, Introduction to Stochastic Control Theory, Academic Press, New York-London 1970. (1970) MR0270799
- J. M. C. Clark, The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals, Annals of Math. Stat. 41 (1970), 1282-1295. (1970) Zbl0213.19402MR0270448
- J. L. Doob, Stochastic Processes, J. Wiley, New York-London 1953. (1953) Zbl0053.26802MR0058896
- И. И. Гихман А. В. Скороход, Теория случайных процессов, том III, Наука, Москва 1975. (1975) Zbl1195.33214
- П. Ш. Липцер А. Н. Ширяев, Статистика случайных процессов, Наука, Москва 1974. (1974) Zbl1235.49003
- P. Mandl, Stochastic Integrals and their Applications, (In Czech.) Instю of Information Theory and Automation, Czechosl. Acad. Sc., Prague 1976. (1976)
- H. P. Mc Kean, Jr., Stochastic Integrals, Academic Press, New York -London 1969. (1969) MR0247684
- P. A. P. Moran, An Introduction to Probability Theory, Clarendon Press, Oxford 1968. (1968) Zbl0169.48602MR0247636
- M. Rosenblatt, Random Processes, Springer-Verlag, New York-Heidelberg-Berlin 1974. (1974) Zbl0287.60031MR0346883