Generation of a bivariate system with given marginals and estimation of its dependance parameter.

Ocaña, Jordi, and Cuadras, Carles Maria. "Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.." Qüestiió 11.2 (1987): 3-37. <http://eudml.org/doc/40076>.

@article{Ocaña1987,
abstract = {En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder realizar las simulaciones es preciso disponer de un generador eficiente de la familia de distribuciones bivariantes estudiada. Se propone un algoritmo adecuado y se estudia su validez.},
author = {Ocaña, Jordi, Cuadras, Carles Maria},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Estimación; Distribuciones bivariantes; Dependencia; Jackknife; families of bivariate distributions; estimation of dependence; variance reduction; random vector generation},
language = {spa},
number = {2},
pages = {3-37},
title = {Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.},
url = {http://eudml.org/doc/40076},
volume = {11},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Ocaña, Jordi
AU - Cuadras, Carles Maria
TI - Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.
JO - Qüestiió
PY - 1987
VL - 11
IS - 2
SP - 3
EP - 37
AB - En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder realizar las simulaciones es preciso disponer de un generador eficiente de la familia de distribuciones bivariantes estudiada. Se propone un algoritmo adecuado y se estudia su validez.
LA - spa
KW - Estimación; Distribuciones bivariantes; Dependencia; Jackknife; families of bivariate distributions; estimation of dependence; variance reduction; random vector generation
UR - http://eudml.org/doc/40076
ER -