Displaying similar documents to “Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.”

Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables.

Wenceslao González Manteiga, Manuel A. Presedo Quindimil (1991)

Qüestiió

Similarity:

En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación. ...

Estimadores compuestos en estadística regional: una aplicación a la estimación de la tasa de variación de la ocupación en la industria.

Alex Costa, Albert Satorra, Eva Ventura (2002)

Qüestiió

Similarity:

Este trabajo es parte de un proyecto que estudia la aplicación de estimadores compuestos (combinación de estimadores directos e indirectos) para áreas pequeñas en estadística regional. Comparamos tres estimadores: uno directo basado en datos muestrales de cada Comunidad Autónoma (CA), otro sintético (indirecto) que combina los datos estatales con información específica de las CCAA, y un tercer estimador, el compuesto, basado en un modelo estadístico que se concreta en una combinación...

Estimadores de razón: una revisión.

José A. Mayor Gallego (1997)

Qüestiió

Similarity:

En este trabajo de revisión exponemos los principios básicos de la utilización de información adicional en la estimación de parámetros definidos sobre poblaciones finitas, mediante el empleo de estimadores de razón. Aunque la introducción de este tipo de estimadores se realizó inicialmente desde un punto de vista "heurístico", basado en la existencia de relaciones de proporcionalidad directa "aproximada" entre la variable de estudio y otras variables más controladas, su estudio detallado...

Estimación no paramétrica de la función de distribución.

Juan Manuel Vilar Fernández (1991)

Qüestiió

Similarity:

Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos generales (uno recursivo y el otro no recursivo) de la función de distribución. Bajo condiciones aceptables se obtiene el sesgo y la varianza y covarianza asintótica de los estimadores definidos....

Estimación insesgada generalizada en poblaciones finitas.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Qüestiió

Similarity:

Proponemos un tipo de estimador insesgado para funciones paramétricas en el contexto de poblaciones finitas. Algunos casos particulares de estos estimadores son los clásicos de Hansen-Hurwitz (1943), Horvitz-Thompson (1952), Sánchez-Crespo (1977) y Murthy (1963). Además damos estrategias insesgadas uniformemente mejores que las de Sánchez-Crespo (1977) en determinadas condiciones.

Una aplicación de la estimación no paramétrica al modelo lineal general con varianza no homógenea.

Wenceslao González Manteiga (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

En este trabajo se introduce un nuevo estimador de la recta de regresión cuando la varianza de los errores aleatorios no es homogénea. La consideración de que la función varianza sea suave nos permite estimarla mediante métodos de estimación no paramétrica para luego a través de tales estimaciones definir un estimador mínimo cuadrático ponderado. Se prueba que tal estimador es asintóticamente optimal en el sentido de la mínima varianza.

El estimador de razón generalizado.

Ernesto Menéndez, J. Ferrales (1989)

Trabajos de Estadística

Similarity:

En este trabajo se propone un nuevo estimador de razón, bajo un esquema de selección simple aleatorio sin reposición. Este estimador es comparado con el estimador de razón clásico. El análisis realizado demostró que el nuevo estimador de razón posee una expresión aproximada de su sesgo, el cual se hace despreciable cuando el tamaño de la muestra es grande. Además, este sesgo aproximado se anula cuando se escoge un valor apropiado del parámetro k que aparece en la expresión del nuevo...

Contribuciones al muestreo sucesivo: estimador producto multivariante.

Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)

Qüestiió

Similarity:

Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona...

Algunos aspectos acerca de la construcción de distribuciones multivariantes con marginales dadas.

Pedro Sánchez Algarra (1985)

Qüestiió

Similarity:

Este trabajo discute el problema de la construcción de distribuciones multivariantes donde las distribuciones marginales han sido fijadas. Se estudian dos casos. En el primer caso se analiza la construcción y propiedades de la clase general de Fréchet de las distribuciones multivariantes. En el segundo caso, se describen algunas familias paramétricas de distribuciones que dependen de ciertos parámetros de asociación estocástica. Finalmente se proponen algunas extensiones.

Construcción de distribuciones con marginales multivariantes dadas.

Pedro Sánchez Algarra (1986)

Qüestiió

Similarity:

Este trabajo discute ciertos aspectos acerca de la construcción de distribuciones multivariantes con las marginales multivariantes fijas. Se prueba un resultado general que permite la construcción de pseudodistribuciones, que sin embargo no es adecuado para construir distribuciones mediante familias paramétricas conocidas. Entonces se propone una nueva familia, dependiendo sobre un función real continua y un parámetro. Algunas propiedades de este sistema son estudiadas y relacionadas...

Estimación de la función cuantil y cuantildensidad mediante polinomios de Kantorovic.

Ana Fernández Palacín, José Muñoz Pérez (1990)

Trabajos de Estadística

Similarity:

En este trabajo se propone un estimador para la función cuantil, basado en polinomios de Kantorovic, como estimador natural, y se prueba que su error absoluto medio es un infinitésimo de orden n. Mediante simulación se pone de manifiesto que dicho estimador conduce a una reducción sustancial del error absoluto medio frente a la función cuantil muestral y, por otra parte, se compara con el estimador basado en polinomios de Bernstein.