The predictive stability test to choose between econometric models.

Antonio Aznar Grasa; M.ª Isabel Ayuda Bosque

Qüestiió (1996)

  • Volume: 20, Issue: 3, page 385-407
  • ISSN: 0210-8054

Abstract

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En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en el caso de no anidados.

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Aznar Grasa, Antonio, and Ayuda Bosque, M.ª Isabel. "El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.." Qüestiió 20.3 (1996): 385-407. <http://eudml.org/doc/40203>.

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TY - JOUR
AU - Aznar Grasa, Antonio
AU - Ayuda Bosque, M.ª Isabel
TI - El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.
JO - Qüestiió
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SP - 385
EP - 407
AB - En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en el caso de no anidados.
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