Displaying similar documents to “El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.”

Estabilidad de algunos criterios de selección de modelos.

Carmen García Olaverri (1996)

Qüestiió

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En este artículo se comparan nueve criterios de selección de modelos. Se analiza si el número de criterios influye en la selección. Se estudia la estabilidad y robustez de la selección. La comparación se lleva a cabo mediante simulación.

Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos.

Vicente Núñez-Antón, Dale L. Zimmerman (2001)

Qüestiió

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Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos. Sin embargo, el análisis de estructuras de covarianza no estacionarias en el contexto de datos longitudinales no se ha realizado de forma detallada principalmente debido a que las distintas aplicaciones no hacían necesario su uso. Muchos son los modelos propuestos...

El sistema ADEST.

J.M. Caridad Ocerin, R. Espejo Mohedano (1995)

Qüestiió

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Criterios de selección de modelos ARIMA.

Daniel Peña Sánchez de Rivera, Gonzalo Arnáiz Tovar (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Este trabajo compara la eficiencia de algunos contrastes diagnósticos para discriminar entre modelos ARIMA, y discute la utilización en este contexto del criterio de Información de Akaike (MAIC). Hemos demostrado que el MAIC equivale a un contraste F para probar si la reducción de varianza aportada por la introducción de nuevos parámetros es significativa. El nivel crítico de este contraste es variable en función del número incremental de parámetros introducidos. Los resultados...

Especificación dinámica: comparación entre distintas estrategias.

J. Arcarons Bullit, Carles Murillo Fort (1987)

Qüestiió

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In the present article we realize a comparative study between two alternative methods aimed to the specification of dynamic relationships between economic variables. On one hand, we will make use of the corner method as a procedure to identify the lag structures and to estimate the parameters involved in a transfer function model. On the other hand, we will resort to common factor analysis (COMFAC) as a procedure to develop the specification strategy in the dynamic models case. In this...

Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores.

Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga (1994)

Qüestiió

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Dado el siguiente modelo de regresión de diseño fijo, con correlación serial en los errores: Yi = m(xi) + εi, donde xi ∈ C, i = 1,..., n, siendo C un conjunto compacto de R, con error aleatorio εi siguiendo una estructura lineal de tipo MA(∞), se propone un nuevo método para contrastar la hipótesis de que la función de regresión siga un modelo lineal, de la forma mθ(-)...

Diseño y análisis bayesianos de réplicas en la experimentación científica.

M.ª Jesús Bayarri García, Miguel Angel Martínez Beneito (1997)

Qüestiió

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En la práctica estadística es frecuente la replicación de experiencias estadísticas, justificada por muy diversos intereses: ratificar conclusiones, estudiar la variación en las respuestas cuando se experimenta sobre una población distinta, validar un modelo, detectar sesgos, etc. Al disponer, antes de replicar, de los resultados de cierto estudio previo, es razonable pensar en buscar un buen diseño para la réplica utilizando la información que dicho primer estudio proporciona. Un diseño...

Estabilización de la varianza de una distribución hipergeométrica.

Ramón Ardanuy Albajar, Quintín Martín Martín (1989)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se determina una transformación tipo arco seno para una distribución hipergeométrica H(N,D = pN,n) de forma que estabilice la varianza de la misma en función de la fracción p de objetos de un cierto tipo. Como caso particular de las expresiones obtenidas se deducen las dadas por F. J. Anscombe (1948) para la distribución binomial B(n,p). Al final del trabajo se efectúa una investigación numérica de los resultados obtenidos y se dan algunas aplicaciones para realizar inferencias...

Análisis de la causalidad y planteamiento LISREL a partir de los modelos de medida.

Joan Manuel Batista Foguet, Carles-Maria Cuadras (1983)

Qüestiió

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Partiendo del desarrollo de los modelos de medida del Análisis Estadístico multivariable, se presenta el modelo general LISREL, que permite analizar cualquier sistema estocástico de ecuaciones de estructura lineal, sin autocorrelación de los errores. Se describe brevemente la metodología exploratoria utilizada en Análisis Factorial, y se insiste en la adecuación del modelado confirmatorio en la validación de teorías. Se quiere establecer, en especial, la idoneidad del planteamiento LISREL...