A comparative analysis of heterocedasticity pretest estimators in econometrics models. A Monte Carlo study.

Dios Palomares, Rafaela, and Rodríguez Fonseca, C.. "Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos. Un estudio Monte Carlo.." Qüestiió 23.3 (1999): 437-464. <http://eudml.org/doc/40289>.

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abstract = {En el presente artículo se recogen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha diseñado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heteroscedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos supuestos de estructura heterocedástica. Además, se estudia la consecuencia de utilizar un estimador por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles cuya matriz Ω' no se corresponde con la matriz Ω del proceso generador de datos, mediante una función de riesgo de los estimadores pretest. Se concluye que es más importante el procedimiento de estimación empleado que el contraste aplicado para detectar la heterocedasticidad.},
author = {Dios Palomares, Rafaela, Rodríguez Fonseca, C.},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Método de Montecarlo; Econometría; Contraste de hipótesis; Estimación},
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title = {Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos. Un estudio Monte Carlo.},
url = {http://eudml.org/doc/40289},
volume = {23},
year = {1999},
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TY - JOUR
AU - Dios Palomares, Rafaela
AU - Rodríguez Fonseca, C.
TI - Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos. Un estudio Monte Carlo.
JO - Qüestiió
PY - 1999
VL - 23
IS - 3
SP - 437
EP - 464
AB - En el presente artículo se recogen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha diseñado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heteroscedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos supuestos de estructura heterocedástica. Además, se estudia la consecuencia de utilizar un estimador por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles cuya matriz Ω' no se corresponde con la matriz Ω del proceso generador de datos, mediante una función de riesgo de los estimadores pretest. Se concluye que es más importante el procedimiento de estimación empleado que el contraste aplicado para detectar la heterocedasticidad.
LA - spa
KW - Método de Montecarlo; Econometría; Contraste de hipótesis; Estimación
UR - http://eudml.org/doc/40289
ER -