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Estimadores compuestos en estadística regional: una aplicación a la estimación de la tasa de variación de la ocupación en la industria.

Alex Costa, Albert Satorra, Eva Ventura (2002)

Qüestiió

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Este trabajo es parte de un proyecto que estudia la aplicación de estimadores compuestos (combinación de estimadores directos e indirectos) para áreas pequeñas en estadística regional. Comparamos tres estimadores: uno directo basado en datos muestrales de cada Comunidad Autónoma (CA), otro sintético (indirecto) que combina los datos estatales con información específica de las CCAA, y un tercer estimador, el compuesto, basado en un modelo estadístico que se concreta en una combinación...

Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables.

Wenceslao González Manteiga, Manuel A. Presedo Quindimil (1991)

Qüestiió

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En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación. ...

Una clase de estimadores invariantes lineales en teoría de muestras.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Stochastica

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A class of infinite linear invariant estimators is proposed in the context of sampling theory. Desirable properties of accuracy of the class are also studied. The usual regression estimator is the best of the class introduced for a certain criterion.

Estimadores de razón: una revisión.

José A. Mayor Gallego (1997)

Qüestiió

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En este trabajo de revisión exponemos los principios básicos de la utilización de información adicional en la estimación de parámetros definidos sobre poblaciones finitas, mediante el empleo de estimadores de razón. Aunque la introducción de este tipo de estimadores se realizó inicialmente desde un punto de vista "heurístico", basado en la existencia de relaciones de proporcionalidad directa "aproximada" entre la variable de estudio y otras variables más controladas, su estudio detallado...

Contribuciones al muestreo sucesivo: estimador producto multivariante.

Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)

Qüestiió

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Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona...

Una aplicación de la estimación no paramétrica al modelo lineal general con varianza no homógenea.

Wenceslao González Manteiga (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se introduce un nuevo estimador de la recta de regresión cuando la varianza de los errores aleatorios no es homogénea. La consideración de que la función varianza sea suave nos permite estimarla mediante métodos de estimación no paramétrica para luego a través de tales estimaciones definir un estimador mínimo cuadrático ponderado. Se prueba que tal estimador es asintóticamente optimal en el sentido de la mínima varianza.

Tests lineales para contrastes con hipótesis oblicuas.

Cristina Rueda Sabater (1991)

Trabajos de Estadística

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En contrastes de hipótesis oblicuas para medias normales se ha demostrado la dominación del test de razón de verosimilitud (TRV). En este contexto consideramos estadísticos definidos por combinaciones lineales de las medias muestrales obteniendo tests para coeficientes fijos y aleatorios. En ambos casos los tests óptimos no tienen en cuenta toda la información del modelo original siendo adecuados para situaciones con hipótesis menos restrictivas. En la obtención de tests con coeficientes...

Aplicación de la suavización no paramétrica del tipo "K-puntos próximos" a modelos de regresión lineal.

Wenceslao González Manteiga (1990)

Trabajos de Estadística

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En el modelo de regresión lineal y = E(Y/X = x) = θx, donde (X,Y) es un vector aleatorio bidimensional, del que se dispone de una muestra {(X1, Y1), ..., (Xn, Yn)}, se han introducido recientemente una clase general de estimadores para θ definida como aquellos valores que minimizan el funcional: ψ(θ) = ∫ (αn(x) - θx)2 dΩn(x) ...

El estimador de razón generalizado.

Ernesto Menéndez, J. Ferrales (1989)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se propone un nuevo estimador de razón, bajo un esquema de selección simple aleatorio sin reposición. Este estimador es comparado con el estimador de razón clásico. El análisis realizado demostró que el nuevo estimador de razón posee una expresión aproximada de su sesgo, el cual se hace despreciable cuando el tamaño de la muestra es grande. Además, este sesgo aproximado se anula cuando se escoge un valor apropiado del parámetro k que aparece en la expresión del nuevo...

Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores.

Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga (1994)

Qüestiió

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Dado el siguiente modelo de regresión de diseño fijo, con correlación serial en los errores: Yi = m(xi) + εi, donde xi ∈ C, i = 1,..., n, siendo C un conjunto compacto de R, con error aleatorio εi siguiendo una estructura lineal de tipo MA(∞), se propone un nuevo método para contrastar la hipótesis de que la función de regresión siga un modelo lineal, de la forma mθ(-)...