ADF, PP & KPSS tests performance when applied to seasonal adjusted time series.

Barrio Castro, Tomás del, Sur Mora, Ana del, and Suriñach Caralt, Jordi. "Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad.." Qüestiió 25.1 (2001): 19-46. <http://eudml.org/doc/40325>.

@article{BarrioCastro2001,
abstract = {En este trabajo se analiza el comportamiento de los tests de raíces unitarias cuando se utilizan los componentes ciclo-tendencia obtenidos a partir de procedimientos de extracción de señales en lugar de utilizar las series originales. Adicionalmente se intenta detectar las causas finales de los efectos perniciosos observados. Los procedimientos de extracción de señales analizados son el basado en modelos ARIMA y el filtro de líneas aéreas modificado. Un ejercicio de simulación nos permite concluir que se puede llegar a detectar un orden de integrabilidad superior en la frecuencia cero para las series filtradas que para las series originales. La causa principal de los resultados obtenidos se encuentra en el cumplimiento del requisito canónico por los filtros de los procedimientos analizados.},
author = {Barrio Castro, Tomás del, Sur Mora, Ana del, Suriñach Caralt, Jordi},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Modelos econométricos; Series temporales; Modelo ARIMA; unit roots; stationarity tests; signal extraction; extended Dickey-Fuller test; Phillips-Perron test; Kwiatkowski-Phillips-Schmidt- und Shin test},
language = {spa},
number = {1},
pages = {19-46},
title = {Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad.},
url = {http://eudml.org/doc/40325},
volume = {25},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Barrio Castro, Tomás del
AU - Sur Mora, Ana del
AU - Suriñach Caralt, Jordi
TI - Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad.
JO - Qüestiió
PY - 2001
VL - 25
IS - 1
SP - 19
EP - 46
AB - En este trabajo se analiza el comportamiento de los tests de raíces unitarias cuando se utilizan los componentes ciclo-tendencia obtenidos a partir de procedimientos de extracción de señales en lugar de utilizar las series originales. Adicionalmente se intenta detectar las causas finales de los efectos perniciosos observados. Los procedimientos de extracción de señales analizados son el basado en modelos ARIMA y el filtro de líneas aéreas modificado. Un ejercicio de simulación nos permite concluir que se puede llegar a detectar un orden de integrabilidad superior en la frecuencia cero para las series filtradas que para las series originales. La causa principal de los resultados obtenidos se encuentra en el cumplimiento del requisito canónico por los filtros de los procedimientos analizados.
LA - spa
KW - Modelos econométricos; Series temporales; Modelo ARIMA; unit roots; stationarity tests; signal extraction; extended Dickey-Fuller test; Phillips-Perron test; Kwiatkowski-Phillips-Schmidt- und Shin test
UR - http://eudml.org/doc/40325
ER -