An iterative algorithm for the estimation of ARMA models with missing observations.

Cristóbal Cristóbal, José A.. "Un algoritmo iterativo para la estimación de modelos ARMA con ausencia de observaciones.." Trabajos de Estadística 3.2 (1988): 141-156. <http://eudml.org/doc/40517>.

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abstract = {En el presente artículo se muestra un algoritmo iterativo para la estimación de parámetros de modelos ARMA en series temporales que tengan alguna observación ausente. Posteriormente se efectúa la demostración de la convergencia de dicho algoritmo. Se presenta un ejemplo de estimación basado en la simulación de series temporales con un ordenador y se exponen las conclusiones llevadas a cabo por el autor.},
author = {Cristóbal Cristóbal, José A.},
journal = {Trabajos de Estadística},
keywords = {Series temporales; Algoritmos numéricos; Convergencia; Estimación paramétrica; iterative algorithm; missing observations; ARMA models; convergence; simulation of time series},
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TY - JOUR
AU - Cristóbal Cristóbal, José A.
TI - Un algoritmo iterativo para la estimación de modelos ARMA con ausencia de observaciones.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1988
VL - 3
IS - 2
SP - 141
EP - 156
AB - En el presente artículo se muestra un algoritmo iterativo para la estimación de parámetros de modelos ARMA en series temporales que tengan alguna observación ausente. Posteriormente se efectúa la demostración de la convergencia de dicho algoritmo. Se presenta un ejemplo de estimación basado en la simulación de series temporales con un ordenador y se exponen las conclusiones llevadas a cabo por el autor.
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KW - Series temporales; Algoritmos numéricos; Convergencia; Estimación paramétrica; iterative algorithm; missing observations; ARMA models; convergence; simulation of time series
UR - http://eudml.org/doc/40517
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