Displaying similar documents to “Un algoritmo iterativo para la estimación de modelos ARMA con ausencia de observaciones.”

Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.

David de la Fuente García, Daniel F. García Martínez (1988)

Qüestiió

Similarity:

En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.

Un algoritmo para la estimación maximoverosímil de modelos econométricos de desequilibrio de lado corto.

César Molinas Sans (1983)

Qüestiió

Similarity:

La estimación maxiverosímil de modelos econométricos de desequilibrio de lado corto presenta dificultades debido a la no acotación de la función de verosimilitud. En este artículo se describen brevemente dicho tipo de modelos y se propone un sencillo procedimiento, basado en el algoritmo E.M., para su estimación por máxima verosimilitud.

Sobre la robustificación interna del algoritmo de Plackett-Kalman para la estimación recursiva del modelo de regresión lineal.

Daniel Peña (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

Este trabajo presenta un procedimiento para hacer robusto el algoritmo recursivo de Plackett-Kalman para el modelo lineal, incorporándole medidas diagnósticas que indiquen la influencia potencial y real de cada nueva observación en los parámetros del modelo. Se describe cómo calcular recursivamente el estadístico D de Cook, la distancia de Mahalanobis de cada nueva observación al centro de gravedad de la ya incluidas, y un contraste, basado en los residuos recursivos, de que la nueva...

Estimación de registros desconocidos en series de datos.

Miguel Sánchez García, Luis Javier López Martín (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

Se dispone de dos o más series de datos, de las cuales al menos una no se conoce completamente. Se supone que las series se pueden modelizar con la hipótesis lineal; así como que existe alguna estructura de correlación entre ellas. Se desarrollan dos modelos para estimar los valores desconocidos de la(s) serie(s) de datos.

Estimación adaptativa en tiempo real de funciones de transferencia. Revisión de las técnicas disponibles y presentación de nuevos algoritmos.

Daniel F. García Martínez, David de la Fuente García (1990)

Qüestiió

Similarity:

En este artículo se analizan los problemas planteados en la estimación en tiempo real de los parámetros de sistemas variantes con el tiempo, con el objeto de definir los requisitos que debe verificar un estimador de este tipo. Seguidamente se realiza un análisis crítico de las técnicas de estimación adaptativa más usuales, incidiendo en los aspectos fundamentales: la seguridad de funcionamiento del método, su capacidad de adaptación, la facilidad de uso del mismo y su coste computacional....

Un algoritmo de enumeración para el problema Knapsack.

Francisco Ruiz de Francisco, Juan Carlos Larrañeta (1981)

Qüestiió

Similarity:

En este trabajo se presenta un algoritmo de resolución del problema de Knapsack basado en el análisis de una secuencia de problemas, derivados del original, desarrollando un criterio que relaciona la admisibilidad entre ellos. Este algoritmo es de enumeración implícita; examinando sucesivamente soluciones lexicográficamente ordenadas con criterios de dominancia y optimalidad. Mediante experiencias computacionales se comparan los resultados de este algoritmo con otros bien conocidos. ...

La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes.

Albert Prat-Bartés, Daniel Peña, Manuel Martí-Recober (1981)

Qüestiió

Similarity:

En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación de los dos primeros es breve y a efectos comparativos con el último enfoque cuyos desarrollos principales en los últimos diez años constituyen el núcleo de la presente comunicación. La conclusión principal es que estos enfoques han surgido con objetivos distintos,...

Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal.

Albert Prat-Bartés (1982)

Qüestiió

Similarity:

En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto.

Dimensionalidad intrínseca de un conjunto de palabras aisladas.

E. Baydal, G. Andreu, Héctor Rulot Segovia, Enrique Vidal Ruiz (1987)

Qüestiió

Similarity:

La Dimensionalidad Intrínseca (DI) de un conjunto de objetos hace referencia al número mínimo de parámetros necesarios para la "generación" de dichos objetos. La estimación de la DI aplicada al caso de las pronunciaciones de palabras presenta interés porque permite obtener una medida escalar conveniente de la dificultad de las distintas tareas de Reconocimiento de Palabras Aisladas. Debido a que el conjunto de objetos a tratar (palabras pronunciadas) no presenta estructura de espacio...

Algoritmo del elipsoide interior para programación lineal.

Angel Salamanca Fernández, Jesús Juan Ruiz (1991)

Qüestiió

Similarity:

En este artículo se desarrolla un algoritmo de puntos interiores para programación lineal a partir de consideraciones geométricas. En cada iteración del método se dispone de un punto interior al politopo. Con centro en dicho punto se obtiene un elipsoide interior a dicho politopo. La optimización de la función objetivo lineal sobre el elipsoide se obtiene mediante la solución de un problema de mínimos cuadrados. El punto resultante se adopta para la siguiente iteración. Se proponen dos...