Optimal stopping problem with random horizon.

Sanz Sáiz, Gerardo. "Parada óptima con horizonte aleatorio.." Trabajos de Estadística 4.1 (1989): 83-93. <http://eudml.org/doc/40526>.

@article{SanzSáiz1989,
abstract = {Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos el caso en que el proceso es un Movimiento Browniano y damos la forma explícita de algunos dominios de parada.},
author = {Sanz Sáiz, Gerardo},
journal = {Trabajos de Estadística},
keywords = {Proceso de Markov; Movimiento browniano; optimal stopping; B-excessive functions; stopping domains; Brownian motion},
language = {spa},
number = {1},
pages = {83-93},
title = {Parada óptima con horizonte aleatorio.},
url = {http://eudml.org/doc/40526},
volume = {4},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Sanz Sáiz, Gerardo
TI - Parada óptima con horizonte aleatorio.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1989
VL - 4
IS - 1
SP - 83
EP - 93
AB - Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos el caso en que el proceso es un Movimiento Browniano y damos la forma explícita de algunos dominios de parada.
LA - spa
KW - Proceso de Markov; Movimiento browniano; optimal stopping; B-excessive functions; stopping domains; Brownian motion
UR - http://eudml.org/doc/40526
ER -