Optimal stopping problem with random horizon.

Gerardo Sanz Sáiz

Trabajos de Estadística (1989)

  • Volume: 4, Issue: 1, page 83-93
  • ISSN: 0213-8190

Abstract

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Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos el caso en que el proceso es un Movimiento Browniano y damos la forma explícita de algunos dominios de parada.

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Sanz Sáiz, Gerardo. "Parada óptima con horizonte aleatorio.." Trabajos de Estadística 4.1 (1989): 83-93. <http://eudml.org/doc/40526>.

@article{SanzSáiz1989,
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TY - JOUR
AU - Sanz Sáiz, Gerardo
TI - Parada óptima con horizonte aleatorio.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1989
VL - 4
IS - 1
SP - 83
EP - 93
AB - Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos el caso en que el proceso es un Movimiento Browniano y damos la forma explícita de algunos dominios de parada.
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UR - http://eudml.org/doc/40526
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