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Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.

Lourdes Barba Escribá (1987)

Trabajos de Estadística

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Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.

La medida de divergencia de Kagan en el muestreo secuencial con procesos de Dirichlet.

Domingo Morales González (1986)

Trabajos de Estadística

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In this paper the Kagan divergence measure is extended in order to establish a measure of the information that a random sample gives about a Dirichlet process as a whole. After studying some of its properties, the expression obtained in sampling from the step n to the step n+1 is given, and its Bayesian properties are studied. We finish proving the good behaviour of a stopping rule defined on the basis of the information obtained in sampling when passing from a step to the following. ...

On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Aurora Hermoso Carazo, Manuel Molina Fernández (1986)

Trabajos de Estadística

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This paper considers stochastic differential equations with solutions which are multidimensional diffusion processes with drift coefficient depending on a parametric vector θ. By considering a trajectory observed up to a stopping time, the maximum likelihood estimator for θ has been obtained and its consistency and asymptotic normality have been proved.

Recorridos aleatorios simples en tiempo continuo.

Ricardo Vélez Ibarrola (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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The properties of a certain generalization of simple random walk to continuous time are analyzed in this paper. After the definition, its transition probabilities, and the differential equations satisfied by those, are obtained. Under some conditions, the convergence of this random walk to a Wiener process is then established. Finally, absorption probabilities and mean times until absorption are calculated, giving some insight into the behaviour of the process.

Instante de primer vaciado y extensiones de la identidad de Wald.

Guillermo Domínguez Oliván, Miguel San Miguel Marco (1989)

Trabajos de Estadística

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Este trabajo presenta diversas extensiones de la identidad de Wald, con interpretaciones en términos del comportamiento de un embalse. Se considera la independencia y diversos casos de dependencia (markoviana homogénea, markoviana no homogénea) de las variables aleatorias "entrada neta" al embalse. En tiempo continuo, se incluye una identidad de Wald para el proceso de Poisson compuesto.

Procedimientos de decisión secuenciales generalizados

Pilar Ibarrola Muñoz, Mar Fenoy Muñoz (1998)

Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

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Se considera la generalización del muestreo secuencial en el que la decisión, a la vista de la información disponible, consiste en parar o determinar el tamaño aleatorio de la siguiente submuestra que se va a observar. Se establece el modelo general de decisión correspondiente a este tipo de muestreo. Se estudia el problema de parada óptima con horizonte finito e infinito y su particularización en el caso markoviano estacionario.

Sobre una solución recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo.

Francisco Requena (1989)

Trabajos de Estadística

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Se considera una solución recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo, basada en una función entera K y en la que aparece una familia de polinomios. Se hace un estudio de esta familia, a partir del análisis de una clase de subconjuntos de Im(K), con el objetivo de encontrar la subfamilia de polinomios que aparece explícitamente en la solución recursiva, en términos de la distribución de probabilidad absoluta de la cadena, y la subfamilia que es necesario y suficiente...