A conjugate family for an ARE(1) process.

Caro, Enrique, Domínguez, Juan Ignacio, and Girón, Francisco Javier. "Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).." Trabajos de Estadística 6.2 (1991): 41-54. <http://eudml.org/doc/40556>.

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abstract = {En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.},
author = {Caro, Enrique, Domínguez, Juan Ignacio, Girón, Francisco Javier},
journal = {Trabajos de Estadística},
keywords = {Familias conjugadas; Autorregresión; Análisis bayesiano; Filtro Kalman; first order autoregressive processes; estimation of autoregressive processes AR(1); exponential errors; new family of conjugate distributions; recursive estimation},
language = {spa},
number = {2},
pages = {41-54},
title = {Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).},
url = {http://eudml.org/doc/40556},
volume = {6},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Caro, Enrique
AU - Domínguez, Juan Ignacio
AU - Girón, Francisco Javier
TI - Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1991
VL - 6
IS - 2
SP - 41
EP - 54
AB - En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.
LA - spa
KW - Familias conjugadas; Autorregresión; Análisis bayesiano; Filtro Kalman; first order autoregressive processes; estimation of autoregressive processes AR(1); exponential errors; new family of conjugate distributions; recursive estimation
UR - http://eudml.org/doc/40556
ER -