Study of the strong Markovian character and regularities of the solution process of generalized Ito-type stochastic integral equations.

Ramón Gutiérrez Jáimez; Josefa Linares Pérez

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa (1985)

  • Volume: 36, Issue: 2, page 88-96
  • ISSN: 0041-0241

Abstract

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The object of this work is a study about the Fellerian and Markovian characters and the properties of regularity of the solution process of a generalized stochastic integral equation (Ito type), understanding this generalization in the sense that its formulation is given in terms of operator-valued processes. This formulation generalizes simultaneous and independently the integrals of Cabaña and Daletsky.

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Gutiérrez Jáimez, Ramón, and Linares Pérez, Josefa. "Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.." Trabajos de Estadística e Investigación Operativa 36.2 (1985): 88-96. <http://eudml.org/doc/40777>.

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abstract = {El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.},
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TY - JOUR
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