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Propiedades de regularidad de ecuaciones integrales estocásticas de tipo Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo consideramos ecuaciones integrales estocásticas tipo Ito, que son construidas con integral estocástica de Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables y respecto de operadores de Wiener. Se estudian las propiedades de regularidad del proceso solución, analizando su comportamiento respecto de la variación de los coeficientes de la ecuación y de las condiciones iniciales.

La ecuación de Bellman-Dirichlet para dos operadores parábolicos.

Luis Herranz Lucas (1982)

Revista Matemática Hispanoamericana

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Se demuestra existencia, unicidad y continuidad respecto a los datos iniciales para la ecuación máxi = 1,2 {u' + Aiu - fi} = 0 donde Ai son operadores uniformemente elípticos de 2.º orden.

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

Qüestiió

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

Ecuaciones de evolución con retardo variable.

J. M. Fraile Peláez (1979)

Collectanea Mathematica

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Este trabajo tiene como objeto presentar resultados de existencia global de soluciones para ciertas ecuaciones diferenciales funcionales asociadas a procesos con retardo variable. El principal argumento será la aplicación de ciertas estimaciones puntuales sobre las soluciones de una ecuación diferencial escalar.