Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par + d

Marie-France Allain

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (1978)

  • Volume: 14, Issue: 4, page 441-464
  • ISSN: 0246-0203

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Allain, Marie-France. "Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}^d_+$." Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 14.4 (1978): 441-464. <http://eudml.org/doc/77103>.

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References

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  1. [1] M.-F. Allain, Sur quelques types d'approximations des solutions d'équations différentielles stochastiques. Thèse de 3e cycle, Rennes, 1974. 
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  6. [6] E. Wong et M. Zakai, Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Memorandum n° ERL-M540. Electronic research Laboratory. College of Engineering, University of California, Berkeley. MR651571

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