Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques

Agnès Coquio

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (1993)

  • Volume: 29, Issue: 1, page 1-36
  • ISSN: 0246-0203

How to cite

top

Coquio, Agnès. "Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques." Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 29.1 (1993): 1-36. <http://eudml.org/doc/77449>.

@article{Coquio1993,
author = {Coquio, Agnès},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques},
keywords = {stochastic integral equations; stochastic differential equation; Dirichlet form},
language = {fre},
number = {1},
pages = {1-36},
publisher = {Gauthier-Villars},
title = {Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques},
url = {http://eudml.org/doc/77449},
volume = {29},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Coquio, Agnès
TI - Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques
JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY - 1993
PB - Gauthier-Villars
VL - 29
IS - 1
SP - 1
EP - 36
LA - fre
KW - stochastic integral equations; stochastic differential equation; Dirichlet form
UR - http://eudml.org/doc/77449
ER -

References

top
  1. [1] K. Bichteler, J.-J. Gravereaux et J. Jacod, Malliavin Calculus for Processes with Jumps, Stochastics Monographs, vol. 2, Gordon and Breach, Londres, 1987. Zbl0706.60057MR1008471
  2. [2] J.-M. Bismut, Calcul des variations stochastiques et processus de sauts, Zeit. für Wahr., vol. 63, 1983, p. 147-235. Zbl0494.60082MR701527
  3. [3] N. Bouleau et F. Hirsh, Formes de Dirichlet générales et densité des variables aléatoires réelles sur l'espace de Wiener, J. funct. Anal., vol. 69, n°2, 1986, p. 229- 259. Zbl0605.60058MR865222
  4. [4] N. Bouleau et F. Hirsh, Propriétés d'absolue continuité dans les espaces de Dirichlet et application aux équations différentielles stochastiques, Séminaire de Probabilités, n° XX, 1984/1985. Zbl0642.60044
  5. [5] A. Coquio, Thèse, Université Paris-VI, 1990. 
  6. [6] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et Potentiel, chap. I à IV, Hermann. Zbl0323.60039MR488194
  7. [7] R. Federer, Geometric Measure Theory, Springer-Verlag, Berlin, 1961. Zbl0176.00801
  8. [8] M. Fukushima, Dirichlet Forms and Markov Processes, North-Holland, Kodansha, 1980. Zbl0422.31007MR569058
  9. [9] J. Jacod, Calcul stochastique et problèmes de martingales, Lecture Notes in Mathematics, n° 714, Springer-Verlag, 1979. Zbl0414.60053MR542115
  10. [10] R. Leandre, Régularité de processus de sauts dégénérés, Ann. Inst. H. Poincaré; Proba.-Statist., vol. 21, 1985, p. 125-146 et vol. 24, 1988, p.209-236. Zbl0567.60056MR798891
  11. [11] D. Stroock, The Malliavin Calculus and its Applications. In Stochastic Integrals, D. WILLIAMS éd., Lecture Note in Maths., n° 851, 1981, p. 394-432, Springer-Verlag. Zbl0459.60052MR620997

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

                
Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.