Régularité de processus de sauts dégénérés

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13. [13] D.W. Stroock, The Malliavin calculus and its applications. In Stochastic integrals, Ed. D. Williams. Lecture Notes in Math., 851, Berlin, Springer-Verlag, 1981, p. 394-432. Zbl0459.60052MR620997
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1. Agnès Coquio, Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques
2. James R. Norris, Integration by parts for jump processes
3. Rémi Léandre, Régularité de processus de sauts dégénérés