Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)

A. Touati

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (1996)

  • Volume: 32, Issue: 2, page 211-230
  • ISSN: 0246-0203

How to cite

top

Touati, A.. "Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)." Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 32.2 (1996): 211-230. <http://eudml.org/doc/77533>.

@article{Touati1996,
author = {Touati, A.},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques},
keywords = {asymptotic behaviour; self-regressive},
language = {fre},
number = {2},
pages = {211-230},
publisher = {Gauthier-Villars},
title = {Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)},
url = {http://eudml.org/doc/77533},
volume = {32},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Touati, A.
TI - Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)
JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY - 1996
PB - Gauthier-Villars
VL - 32
IS - 2
SP - 211
EP - 230
LA - fre
KW - asymptotic behaviour; self-regressive
UR - http://eudml.org/doc/77533
ER -

References

top
  1. [1] W.T. Anderson, On asymptotic distribution of estimates of parameters of stochastic difference equations, Ann. Math. Stat., vol. 30, 1959, p. 676-687. Zbl0092.36502MR107347
  2. [2] R. Azencott et D. Dacunha-Castelle, Série d'observations irrégulières, Masson, 1984. Zbl0546.62060MR746133
  3. [3] N.H. Chan et C.Z. Wei, Limiting distributions of least squares estimates of unstable autoregressive process, Ann. of Stat., vol. 16, n° 1, 1989, p. 367-401. Zbl0666.62019MR924877
  4. [4] M. Duflo, R. Senoussi et A. Touati, Propriétés asymptotiques presque sûres de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif vectoriel, Ann. Inst. H.-Poincaré, vol. 27, n° 1, 1991, p. 1-25. Zbl0741.62083
  5. [5] L. Lait et C.Z. Wei, Asymptotic properties of general autoregressive models and strong consistency of least squares estimates of their parameters, J. Multivariate Analysis, vol. 13, 1983, p. 1-23. Zbl0509.62081MR695924
  6. [6] M.M. Rao, Consistency and limit distributions of estimators of parameters in explosive stochastic difference equations, Ann. Math. Stat., vol. 32, 1961, p. 195-218. Zbl0102.35701MR155379
  7. [7] A. Touati, Sur la convergence en loi fonctionnelle de suites de semimartingales vers un mélange de mouvements browniens, Teoria. Veroiat. Nostei, vol. 36, 1991, p. 195-218. Zbl0762.60026MR1147174
  8. [8] A. Touati, Deux théorèmes de convergence en loi pour des intégrales stochastiques et application statistique, Probab. Th. Applications, vol. 38, 1993, p. 95-117. Zbl0802.60050MR1317786
  9. [9] A. Touati, Loi limite de l'estimateur des moindres carrés dans le modèle autorégressif (Cas général), 1988 (à paraître). Zbl0653.60032
  10. [10] J.S. White, The limiting distribution of the serial coefficient in the explosive case, Ann. Math. Stat.,, vol. 29, 1958, p. 1188-1197. Zbl0099.13004MR100952
  11. [11] J.S. White, The limiting distribution of the serial coefficient in the explosive case (II), Ann. Math. Stat., vol. 30, 1959, p. 831-834. Zbl0133.42403MR107348

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

                
Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.