Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
Faouzi Chaabane; Faïza Maaouia
ESAIM: Probability and Statistics (2010)
- Volume: 4, page 137-189
- ISSN: 1292-8100
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Abstract
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topChaabane, Faouzi, and Maaouia, Faïza. "Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles." ESAIM: Probability and Statistics 4 (2010): 137-189. <http://eudml.org/doc/197746>.
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We give limit theorems specifying weak and
strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the
martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are
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TY - JOUR
AU - Chaabane, Faouzi
AU - Maaouia, Faïza
TI - Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
JO - ESAIM: Probability and Statistics
DA - 2010/3//
PB - EDP Sciences
VL - 4
SP - 137
EP - 189
AB -
We give limit theorems specifying weak and
strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the
martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are
discussed to illustrate how to make use of them in statistic.
LA - eng
KW - Martingale vectorielle; théorème de la limite centrale presque-sûre; lois fortes quadratique et logarithmique des grands nombres; loi du logarithme itéré.; quadratic extension of the martingale almost-sure central limit theorem
UR - http://eudml.org/doc/197746
ER -
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