Rupture de modèles pour des processus de Poisson

J. Deshayes

Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications (1984)

  • Volume: 78, Issue: 2, page 1-7
  • ISSN: 0246-1501

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Deshayes, J.. "Rupture de modèles pour des processus de Poisson." Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications 78.2 (1984): 1-7. <http://eudml.org/doc/80607>.

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TY - JOUR
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JO - Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
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PB - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
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ER -

References

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  1. /1/ J. Deshayes, D. Picard: "Ruptures de modèles en statistique" Thèses d'état - Orsay (1983). 
  2. /2/ J. Deshayes: "Rupture de modèle pour des processus ponctuels" (à paraître). Zbl0544.62018
  3. /3/ J. Deshayes, D. Picard: "Principe d'invariance sur le processus de vraisemblance" (à paraître dans les Annales de l'I.H.P.). Zbl0534.60033
  4. /4/ J. Deshayes, D. Picard: "Ruptures dans les modèles de régression: Lois asymptotiques des test et estimateurs du maximum de vraisemblance". (à paraître). Zbl0525.62025
  5. /5/ I.A. Ibragimov, R.Z. Has'minskii: "Asymptotic behaviour of statistical estimators in the smooth case". Theory of probability and applications (1972) p. 445-462. Zbl0273.62019

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