Application du théorème de Scorza Dragoni aux équations différentielles stochastiques

P. A. Zanzotto

Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications (1987)

  • Volume: 90, Issue: 6, page 59-83
  • ISSN: 0246-1501

How to cite

top

Zanzotto, P. A.. "Application du théorème de Scorza Dragoni aux équations différentielles stochastiques." Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications 90.6 (1987): 59-83. <http://eudml.org/doc/80643>.

@article{Zanzotto1987,
author = {Zanzotto, P. A.},
journal = {Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications},
keywords = {existence of a weak solution; approximation techniques},
language = {fre},
number = {6},
pages = {59-83},
publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont},
title = {Application du théorème de Scorza Dragoni aux équations différentielles stochastiques},
url = {http://eudml.org/doc/80643},
volume = {90},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Zanzotto, P. A.
TI - Application du théorème de Scorza Dragoni aux équations différentielles stochastiques
JO - Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
PY - 1987
PB - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
VL - 90
IS - 6
SP - 59
EP - 83
LA - fre
KW - existence of a weak solution; approximation techniques
UR - http://eudml.org/doc/80643
ER -

References

top
  1. [Bi] P. Billingsley, Convergence of probability measures, Wiley, New York, 1968. Zbl0172.21201MR233396
  2. [ DeM 1 ] C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, chap. I à IV, Hermann, Paris, 1975. Zbl0323.60039MR488194
  3. [DeM 2 ] C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, chap. V à VIII, Hermann, Paris, 1980. Zbl0323.60039MR488194
  4. [H] J-Y. Huby, Solutions faibles d'équations différentielles stochastiques avec mesures aléatoires, Thèse 3e cycle, Univ. de Rennes I, 1982. 
  5. [JM] J. Jacod, J. Memin, Existence of weak solutions for stochastic differential equations with driving semimartingales, Stochastics, Vol. 4, p. 317-337, 1981. Zbl0454.60057MR609691
  6. [Le] V.A. Lebedev, On the existence of weak solutions for stochastic differential equations with driving martingales and random measures, Stochastics, Vol. 9, p. 37-76, 1983. Zbl0513.60059MR703847
  7. [ Lt] G. Letta, Un teorema di approssimazione per le funzioni continue rispetto a una variabile e misurabili rispetto all'altra, Rend. Sem. Mat., Padova, XXXV, p. 260-266, 1965. Zbl0137.26402MR186762
  8. [ Me 1] M. Metivier, Semimartingales, a Course on Stochastic Processes, W. de Gruyter, Berlin- New York, 1982. Zbl0503.60054MR688144
  9. [Me 2] M. Metivier, Stability theorems for stochastic integral equations driven by random measures and semimartingales, Journal of Integral Equations, Vol.3, p. 109-135, 1981. Zbl0478.60071MR623828
  10. [MeP] M. Metivier, J. Pellaumal, Stochastic integration, Academic Press, 1980. Zbl0463.60004
  11. [Pe] J. Pellaumail, Solutions faibles et semimartingales, Sem. Proba. StrasbourgXV, Springer Lecture Notes N. 850, p. 561-586. Zbl0468.60057MR622588
  12. [Sc] G. Scorza Dragoni, Un teorema sulle funzioni continue rispetto ad una e misurabili rispetto all'altra variabile, Rend. Sem. Mat., Padova, XVII, p. 102-106, 1948. Zbl0032.19702
  13. [Z] P.A. Zanzotto, Sur l'existence de solutions faibles pour une classe générale d'équations stochastiques, Bollettino Un. Mat. Ital. (6)5-B, p. 781-804, 1986. Zbl0619.60063MR871700

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

                
Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.