Décomposition des martingales locales et formules exponentielles

Chantha Yoeurp

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1976)

  • Volume: 10, page 432-480

How to cite

top

Yoeurp, Chantha. "Décomposition des martingales locales et formules exponentielles." Séminaire de probabilités de Strasbourg 10 (1976): 432-480. <http://eudml.org/doc/113089>.

@article{Yoeurp1976,
author = {Yoeurp, Chantha},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
language = {fre},
pages = {432-480},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Décomposition des martingales locales et formules exponentielles},
url = {http://eudml.org/doc/113089},
volume = {10},
year = {1976},
}

TY - JOUR
AU - Yoeurp, Chantha
TI - Décomposition des martingales locales et formules exponentielles
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1976
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 10
SP - 432
EP - 480
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/113089
ER -

References

top
  1. [1] C. DellacherieCapacités et processus stochastiques, Springer-Verlag, Berlin1972. Zbl0246.60032MR448504
  2. [2] C. Doleans-Dade et P.A. MeyerIntégrales stochastiques par rapport aux martingales locales, Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg, Springer-Verlag, Berlin, 1970. Zbl0211.21901MR270425
  3. [3] H. FöllmerThe exit measure of a supermartingale, Z . Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Geb.21, 154-166. Zbl0231.60033
  4. [4] P.A. MeyerUn cours sur les intégrales stochastiques, dans le même volume de Séminaire de Probabilités. Zbl0374.60070
  5. [5] P.A. MeyerProbabilités et potentiel, Paris, Hermann1966. Zbl0138.10402
  6. [6] P.A. MeyerOn the multiplicative decomposition of positive supermartingales, in Markov processes and Potential theory ed. by J. Chover (J. Wiley and sons, New-York, 1967, 103-116). Zbl0189.51501
  7. [7] K.M. RaoQuasi-martingales, Math. Scand.24, 1969, p. 79-92. Zbl0193.45502MR275511
  8. [8] C. StrickerMesure de Föllmer en théorie des quasimartingales, Séminaire de Probabilités IX, Université de Strasbourg, Springer-Verlag, Berlin, 1975. Zbl0321.60043MR423515

Citations in EuDML Documents

top
  1. Ching-Sung Chou, Le processus des sauts d'une martingale locale
  2. Rajae Aboulaïch, Christophe Stricker, Variation des processus mesurables
  3. Marc Yor, En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
  4. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Unicité et existence de la loi minimale
  5. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer
  6. Thierry Jeulin, Marc Yor, Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites
  7. Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc Picque, Contrôle de processus de Markov
  8. Jean Jacod, Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive
  9. Rolando Rebolledo, La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
  10. J. Szpirglas, G. Mazziotto, Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.