Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer

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1. [1] C.S. Chou, P.A. Meyer et C. Stricker, Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer, 1980, p.128-139. Zbl0432.60070MR580117
2. [2] R.C. Dalang, A. Morton et W. Willinger, Equivalent Martingale Measures and No-Arbitrage in Stochastic Securities Market Models, Stochastics and Stochastics Reports, vol. 29, n° 2, 1990, p.185-202. Zbl0694.90037MR1041035
3. [3] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Théorie des Martingales, Hermann, 1980. Zbl0464.60001MR566768
4. [4] H. Föllmer et M. Schweizer, Hedging of Contingent Claims under Incomplete Information, Applied Stochastic Analysis, Stochastics Monographs, vol. 5, Gordon and Breach, 1991, p. 389-414. Zbl0738.90007MR1108430
5. [5] D. Heath, R. Jarrow et A. Morton, Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: a New Methodology for Contingent Claims Valuation, Econometrica (to appear). Zbl0751.90009
6. [6] I. Karatzas et S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1988. Zbl0638.60065MR917065
7. [7] J. Jacod, Calcul Stochastique et Problème de Martingales, Lect. Notes Math., n° 714. Springer, 1979. Zbl0414.60053MR542115
8. [8] C. Stricker, Arbitrage et lois de martingale, Ann. Inst. Henri Poincaré, sér. B, vol. 26, n° 3, 1990, p. 451-460. Zbl0704.60045MR1066088
9. [9] C. Stricker, Absolute Continuity of a Semimartingale with respect to a Continuous Increasing and Adapted Process, Lect. Notes Control and Information Sciences, 96, Springer, 1987, p. 373-380. Zbl0655.60038
10. [10] C. Yoeurp, Décomposition des martingales locales et formules exponentielles, Séminaire de Probabilités X, Lect. Notes Math., n° 511, Springer, 1976, p. 432-480. Zbl0346.60033MR451395
11. [11] C. Yoeurp, Contribution au Calcul Stochastique, Thèse de Doctorat d'État, Paris-VI, 1982. 

1. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Unicité et existence de la loi minimale
2. Peter Grandits, Leszek Krawczyk, Closedness of some spaces of stochastic integrals
3. Tahir Choulli, Christophe Stricker, Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe
4. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Couverture des actifs contingents et prix maximum