Couverture des actifs contingents et prix maximum

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2. [2] J.P. Ansel et C. Stricker, Unicité et existence de la loi minimale, Séminaire de Probabilités XXVII, Lect. Notes Math., n° 1557, Springer-Verlag. 1993, p. 22-29. Zbl0807.60059MR1308548
3. [3] J.P. Ansel et C. Stricker, Décomposition de Kunita-Watanabe, Séminaire de Probabilités XXVII, Lect. Notes Math., n° 1557, Springer-Verlag. 1993, p. 30-32. Zbl0788.60057MR1308549
4. [4] F. Delbaen, Representing Martingale Measures when Asset Prices are continuous and bounded, Mathematical Finance2, 1992, p. 107-130. Zbl0900.90101
5. [5] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques, Ergebnisse der Math., vol. 67, Springer-Verlag, 1972. Zbl0246.60032MR448504
6. [6] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Théorie des Martingales, Hermann, 1980. Zbl0464.60001MR566768
7. [7] J. Diestel, Geometry of Banach Spaces. Selected Topics, Lect. Notes Math., n° 485, Springer-Verlag, 1975. Zbl0307.46009MR461094
8. [8] M. Emery, Compensation de processus à variation finie non localement intégrables, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer-Verlag, 1980, p. 152-160. Zbl0428.60054MR580120
9. [9] J. Jacod, Calcul stochastique et problème de martingales, Lect. Notes Math., n° 714, Springer-Verlag, 1979. Zbl0414.60053MR542115
10. [10] J. Jacod, Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer-Verlag, 1980, p. 161-172. Zbl0429.60054MR580121
11. [11] S.D. Jacka, A Martingale Representation Result and an Application to Incomplete Financial Markets, Mathematical Finance2, 1992, p. 239-250. Zbl0900.90044
12. [12] I. Karatzas, J.P. Lehoczky, S.E. Shreve et G.L. Xu, Martingale and Duality Methods for Utility Maximisation in an Incomplete Market, SIAM, J. Control Optimization, vol. 29, 1991, p. 702-730. Zbl0733.93085MR1089152
13. [13] N. El Karoui et M.C. Quenez, Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market (à paraître). Zbl0831.90010
14. [14] H. Pagès, Optimal Consumption and Portfolio policies when markets are incomplete, MIT mimeo, 1987. 
15. [15] W. Schachermayer, A Counter-Example to Several Problems in Mathematical Finance (à paraître). 
16. [16] C. Stricker, Integral Representation in the Theory of Continuous Trading, Stochastics, vol. 13, n° 4, 1984, p. 249-257. Zbl0584.60059MR767253
17. [17] C. Stricker, Quelques remarques sur la topologie des semi-martingales, Applications aux intégrales stochastiques, Séminaire de Probabilités XV, Lect. Notes Math., n° 850, Springer-Verlag, 1981, p. 499-522. Zbl0456.60055MR622583

1. Yuri Kabanov, Christophe Stricker, On the true submartingale property, d'après Schachermayer
2. Christophe Stricker, Jia-An Yan, Some remarks on the optional decomposition theorem
3. Freddy Delbaen, Walter Schachermayer, The Banach space of workable contingent claims in arbitrage theory
4. F. Delbaen, W. Schachermayer, Attainable claims with p'th moments
5. Tahir Choulli, Christophe Stricker, Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe
6. Jean-Pascal Ansel, Remarques sur le prix des actifs contingents