Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
Sur la dérivation des intégrales stochastiques
Sur la dérivation stochastique au sens de Davis
Décomposition des martingales locales et formules exponentielles
Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien
Rectificatif à l'exposé de C. S. Chou
Solution explicite de l’équation
Sur la décomposition multiplicative des sousmartingales positives
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Page 1