Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1976)
- Volume: 10, page 422-431
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topYen, K. A., and Yoeurp, Chantha. "Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels." Séminaire de probabilités de Strasbourg 10 (1976): 422-431. <http://eudml.org/doc/113088>.
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TY - JOUR
AU - Yen, K. A.
AU - Yoeurp, Chantha
TI - Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1976
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 10
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Citations in EuDML Documents
top- Jean Jacod, Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
- Marc Yor, Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
- J. Szpirglas, G. Mazziotto, Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
- Marc Yor, José de Sam Lazaro, Sous-espaces denses dans ou et représentation des martingales
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