Une remarque sur les temps de retour. Trois applications
Sur les fermés aléatoires
Quelques applications de la théorie générale des processus. I.
Théorie générale des processus et retournement du temps
Noyau potentiel associé à une fonction excessive d'un processus de Markov
On associe à une fonction excessive d’un semi-groupe de Hunt un noyau généralisant les noyaux naturels associés soit à un potentiel régulier de la classe (D) par Meyer, soit à un potentiel de Hunt sous des hypothèses de dualité. On donne des applications de cette construction à l’étude de la distribution terminale d’un -processus, de la représentation des potentiels, et du retournement du temps.
La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
Interprétation d'un calcul de H. Tanaka en théorie générale des processus
Sur les zéros des martingales continues
Étude d'une martingale remarquable
Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent
Dérivation par rapport au processus de Bessel
Une solution simple au problème de Skorokhod
Sur l’équation de structure
Mesure invariante des processus de Markov récurrents
Une nouvelle représentation du type de Skorohod
Une propriété des martingales pures
Note sur la mesure invariante des processus de Markov récurrents
Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
Sur l'intégrabilité uniforme des martingales continues
Classes récurrentes d'un processus de Markov
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