Variably skewed Brownian motion. Barlow, Martin; Burdzy, Krzysztof; Kaspi, Haya; Mandelbaum, Avi — 2000 Electronic Communications in Probability [electronic only]
Predictable local times and exit systems Haya Kaspi; Bernard Maisonneuve — 1986 Séminaire de probabilités de Strasbourg
A counterexample for the Markov property of local time for diffusions on graphs Nathalie Eisenbaum; Haya Kaspi — 1995 Séminaire de probabilités de Strasbourg
p -variation for families of local times on lines Haya Kaspi; Jay S. Rosen — 2000 Séminaire de probabilités de Strasbourg
Coalescence of skew brownian motions Martin T. Barlow; Krzysztof Burdzy; Haya Kaspi; Avi Mandelbaum — 2001 Séminaire de probabilités de Strasbourg