Foundations of the Prediction Process - F. B. Knight.
À propos de l’inverse du mouvement brownien dans
Existence et unicité de diffusions à valeurs dans un espace de Hilbert
Sur les intégrales stochastiques à valeurs dans un espace de Banach
Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
Modifications : “Some invariance properties (of the laws) of Ocone's martingales”
Local times and almost sure convergence of semi-martingales
Variations sur une formule de Paul Lévy
Nouveaux résultats sur le grossissement des tribus
Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
Limiting laws, as →∞, for brownian motion penalised by the longest length of excursions up to , or up to the last zero before , or again, up to the first zero after , are shown to exist, and are characterized.
Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the brownian path
On extremal solutions of martingale problems
Champs markoviens et mesures de Gibbs sur
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