Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles

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1. [1] P. Bremaud : An extension of Watanabe's theorem of characterization of Poisson processes over the positive real half line. J. App. Prob.12, 396-399 (1975). Zbl0312.60035MR380970
2. [2] C. Cocozza & C. Kipnis : Processus de vie et mort sur R, avec interaction selon les particules les plus proches. (à paraître au Zeitschrift für Wahr). Zbl0428.60090
3. [3] F.B. Knight : A reduction of continuous square-integrable martingales to Brownian motion. Lect. Notes in Maths190. Springer (1970). MR370741
4. [4] F.B. Knight : An infinitesimal decomposition for a class of Markov processes. Ann. of Math. Stat.41, 5, 1970. Zbl0215.26003MR273689
5. [5] P.A. Meyer : Démonstration simplifiée d'un théorème de Knight. Séminaire de Probabilités V. Lect. Notes in Maths191. Springer (1971). MR380972
6. [6] S. Watanabe : On discontinuous additive functionals and Lévy measures of Markov processes. Japanese J. Maths34, 53-70 (1964). Zbl0141.15703MR185675
7. [7] M. Yor : Sur les intégrales stochastiques optionnelles, et une suite remarquable de formules exponentielles. Séminaire de Probabilités X. Lect. Notes in Maths511. Springer (1976). Zbl0393.60057MR440699
8. [8] M. Yor : Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI. Lect. Notes in Maths581. Springer (1977). Zbl0367.60046MR458580
9. [9] K. Dambis : On the decomposition of continuous sub-martingales. Teo. Verojatnost. Vol 10 (1965), pp. 438-448. Zbl0141.15102MR202179
10. [10] L. Dubins & G. Schwarz : On continuous martingales. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. Vol 53 (1965), p. 913-916. Zbl0203.17504