On mean numbers of passage times in small balls of discretized Itô processes.
Some remarks on the density of regular mappings in Sobolev classes of S-valued functions.
Exact simulation for solutions of one-dimensional Stochastic Differential Equations with discontinuous drift
In this note we propose an exact simulation algorithm for the solution of (1)
d X t = d W t + b̅ ( X t ) d t, X 0 = x, where
Diseño y análisis bayesianos de réplicas en la experimentación científica.
En la práctica estadística es frecuente la replicación de experiencias estadísticas, justificada por muy diversos intereses: ratificar conclusiones, estudiar la variación en las respuestas cuando se experimenta sobre una población distinta, validar un modelo, detectar sesgos, etc. Al disponer, antes de replicar, de los resultados de cierto estudio previo, es razonable pensar en buscar un buen diseño para la réplica utilizando la información que dicho primer estudio proporciona. Un diseño óptimo...
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