Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable
Le support exact du temps local d'une martingale continue
La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
Majoration dans du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales
Intégration stochastique et géométrie des espaces de Banach
Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia
Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable
An alternative proof of a theorem of Aldous concerning convergence in distribution for martingales
Alcuni problemi matematici legati alla gestione ottima di un portafoglio
In questa conferenza, vengono esposte le idee essenziali che stanno alla base del classico problema di gestire un portafoglio in modo da rendere massima l'utilità media. I metodi tipici del controllo stocastico sono confrontati con le idee della dualità convessa infinito-dimensionale.
Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
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