Quelques problèmes liés aux systèmes infinis de particules et leurs limites
Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations
Transformées de Fourier des mesures cylindriques
Mesurabilités dans les espaces topologiques
Mesures et intégrales stochastiques pour des champs aléatoires
Sur la construction de mesures aléatoires presque sûrement absolument continues par rapport à une mesure donnée
Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif
Processus à liaisons complètes et processus markoviens associés
Mesures vectorielles et intégrale stochastique
Martingales à valeurs vectorielles Application à la dérivation
On Doleans-Föllmer's Measure for Quasi-Martingales and a Pellaumail's Extension Theorem
Sur l'approximation des solutions d'une équation différentielle stochastique
Fonctionnelles aléatoires et processus généralisés
Mesures vectorielles et intégrale stochastique
Génération de mesures dans un -anneau pseudo-topologique
Présentation du volume «Siméon-Denis Poisson et la science de son temps»
Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev
Théorèmes limite quotient pour chaînes de Markov récurrentes au sens de Harris
Martingales à valeurs vectorielles. Applications à la dérivation des mesures vectorielles
La première partie étudie la convergence des martingales lorsque les sont des applications à valeurs dans un espace localement convexe . On étudie successivement le cas où les sont faiblement intégrables, puis le cas où étant un espace de Banach, les sont fortement intégrables. Les théorèmes ainsi obtenus sont ensuite appliqués (deuxième partie) à l’étude de l’existence et à l’obtention de densités de Radon Nikodym pour des mesures à valeurs vectorielles.
Sur une équation d'évolution stochastique
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