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Multivariate skewness and kurtosis for singular distributions.

Ramón ArdanuyJosé Manuel Sánchez — 1993

Extracta Mathematicae

In multivariate analysis it is generally assumed that the observations are normally distributed. It was Mardia ([1] to [5]), who first introduced measures of multivariate skewness and kurtosis; these statistics are affine invariant and can be used for testing multivariate normality. Skewness and kurtosis tests remain among the most powerful, general and easy to implement. In this paper we show some properties of these statistics when population distribution is singular.

Un concepto de solución para juegos generales con pago multiobjetivo.

José Manuel Prada Sánchez — 1983

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

La objeción fundamental al enfoque de la Teoría Económica actual, indicado por Morgenstern (1972) es que trata de maximizar funciones como beneficio, utilidad, etc., suponiendo que estos extremos existen y son asequibles, lo cual sólo sucederá cuando la entidad considerada controla todas las variables de las que depende el máximo. En general esto no va a ocurrir, pudiendo existir variables con fines contrapuestos a un determinado agente económico (individuo, empresa, etc.). Además, los correspondientes...

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