Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste
A. Hayek, J. P. Lecoutre (1998)
Revue de Statistique Appliquée
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Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste
Sur un modèle de série temporelle à conjoncture dans le tourisme
Belkheir Essebbar (2004)
Revue de Statistique Appliquée
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Prévision à court terme des séries temporelles économiques. L'estimation des modèles ARMA par l'algorithme de la plus grande pente
Michel Terraza (1981)
Journal de la société française de statistique
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A propos de la structure autorégressive des résidus d'un modèle linéaire : deux interprétations économiques
Georges Prat (1993)
Journal de la société française de statistique
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Modèles ARCH : une revue de la littérature
Jean-Michel Zakoian (1992)
Journal de la société française de statistique
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Choix de modèle en analyse des séries chronologiques
Dinh Tuan Pham (1990)
Statistique et analyse des données
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Résumés - Journées de Statistique, Nice 22-26 mai 1978
Association des statisticiens universitaires (1978)
Statistique et analyse des données
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Autorégression avec écrêtement
Antoine De Falguerolles (1979)
Revue de Statistique Appliquée
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