Lien non spécifié dans les modèles linéaires généralisés
M. Bonneu (1995)
Revue de Statistique Appliquée
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Lien non spécifié dans les modèles linéaires généralisés
Quantiles conditionnels
Sandrine Poiraud-Casanova, Christine Thomas-Agnan (1998)
Journal de la société française de statistique
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Estimation de la variance, dans un modèle classique, si les coefficients d'aplatissement des variables sont connus
Floriaen E. C. de Vylder, Marc J. Goovaerts (1993)
Revue de Statistique Appliquée
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Validation croisée pour l'estimateur lissé de la fonction de hasard : cas des données censurées
Salima Taibi-Hassani, Élie Youndjé (2003)
Revue de Statistique Appliquée
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Taux de convergence pour des modèles de régression à inf-convolution splines et applications
Anestis Antoniadis (1991)
Statistique et analyse des données
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Remarques sur le maximum de vraisemblance.
Catherine Huber, Mikhail Nikulin (1997)
Qüestiió
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Some paradoxes on the maximum likelihood principle are presented and commented. We consider the properties of the maximum likelihood estimators as a particular case of the M-estimators. We propose a unified theory which includes non-dominated models. Several examples are given.
Méthode de régression. II. Critères bayésiens
P. Cazes (1978)
Cahiers de l'analyse des données
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Approche non paramétrique en théorie de la fiabilité : revue bibliographique
Salima Hassani, Pascal Sarda, Philippe Vieu (1986)
Revue de Statistique Appliquée
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Analyse de l'estimation bornée à l'aide de simulations
Georges Kamenarov (1981)
Statistique et analyse des données
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