Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne
Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
D. Nualart (1982)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Calcul stochastique pour les mesures signées
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Juan Ruiz de Chavez (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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