Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Le support exact du temps local d'une martingale continue”
Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne
Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
D. Nualart (1982)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Similarity:
Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Calcul stochastique pour les mesures signées
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Juan Ruiz de Chavez (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: