Différents types de martingales à deux indices

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2. Cairoli, R.Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications. Lecture Notes in Math. 124, 1-27 (1970). Zbl0218.60045MR270424
3. Cairoli, R.; Walsh, J.B.Stochastic integrals in the plane. Acta Math.134, 111-183 (1975). Zbl0334.60026MR420845
4. Cairoli, R.; Walsh, J.B.Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales. ZfW. 44, 279-306 (1978). Zbl0369.60043MR509203
5. Chevalier, L.Martingales continues à deux paramètres. Bull. Sc. Math.106, 19-62 (1982). Zbl0493.60055MR654423
6. Guyon, X.; Prum, B.Semi-martingales à indice dans R2. Thèse, Université de Paris-Sud (1980). Zbl0447.60041MR581535
7. Merzbach, E.; Zakai, M.Predictable and dual predictable projections for two-parameter stochastic processes. ZfW. 53, 263-269 (1980). Zbl0437.60040MR586018
8. Meyer, P.A.Théorie élémentaire des processus à deux indices. Lecture Notes in Math. 863, 1-39 (1981). Zbl0461.60072MR630303
9. Nualart, D.Martingales à variation indépendante du chemin. Lecture Notes in Math. 863, 128-148 (1981). Zbl0458.60040MR630310
10. Nualart, D.; Sanz, M.A singular stochastic integral equation. Proc. Amer Math. Soc. (1982). Zbl0505.60076MR663883
11. Walsh, J.B.Martingales with a multidimensional parameter and stochastic integrals in the plane. Cours de 3e cycle, Paris VI (1977). 
12. Walsh, J.B.Convergence and regularity of multiparameter strong martingales. ZfW. 46, 177-192 (1979). Zbl0395.60040MR516739
13. Wong, E.; Zakai, M.Martingales and stochastic integrals for processes with a multidimensional parameter. ZfW. 29, 109-122 (1974). Zbl0282.60030MR370758
14. Wong, E.; Zakai, M.Weak martingales and stochastic integrals in the plane. Ann. Prob.4, 570-587 (1976). Zbl0359.60053MR517927
15. Zakai, M.Some classes of two-parameter martingales. Ann. Prob.9, 255-265 (1981). Zbl0462.60055MR606987

1. David Nualart, Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
2. F. Utzet, On a non symmetric operation for two-parameter martingales