Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Michel Émery (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Displaying similar documents to “Caractérisation d'une classe de semimartingales”
Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Jean Mémin, Albert N. Shiryaev (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales
Claude Dellacherie (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications
Jean Mémin (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Séparation d'une sur- et d'une sous-martingale par une martingale
Tahir Choulli, Christophe Stricker (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Les résultats de Jeulin sur le grossissement des tribus
Paul-André Meyer (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Appendice à l'exposé précédent : «Inégalités de semimartingales»
Érik Lenglart (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés
Ching Sung Chou, Paul-André Meyer, Christophe Stricker (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: