Compensation de processus à variation finie non localement intégrables

Michel Émery

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1980)

  • Volume: 14, page 152-160

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Émery, Michel. "Compensation de processus à variation finie non localement intégrables." Séminaire de probabilités de Strasbourg 14 (1980): 152-160. <http://eudml.org/doc/113273>.

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TY - JOUR
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ER -

References

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  1. [1] Chou C.S.Caractérisation d'une classe de semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII p. 250, Lecture Notes N°721, Springer. Zbl0409.60045MR544798
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Citations in EuDML Documents

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  2. Freddy Delbaen, Walter Schachermayer, The Banach space of workable contingent claims in arbitrage theory
  3. Michel Émery, On the Azéma martingales
  4. Christophe Stricker, Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux intégrales stochastiques
  5. Alexander C. R. Belton, On the path structure of a semimartingale arising from monotone probability theory
  6. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Couverture des actifs contingents et prix maximum
  7. Anthony Phan, Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité

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