Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1980)
- Volume: 14, page 152-160
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topReferences
top- [1] Chou C.S.Caractérisation d'une classe de semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII p. 250, Lecture Notes N°721, Springer. Zbl0409.60045MR544798
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Citations in EuDML Documents
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- Michel Émery, On the Azéma martingales
- Christophe Stricker, Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux intégrales stochastiques
- Alexander C. R. Belton, On the path structure of a semimartingale arising from monotone probability theory
- Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Couverture des actifs contingents et prix maximum
- Anthony Phan, Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité