Discussion à propos de la communication de J.-J. Rosa : «Équilibre et prix du risque sur le marché à terme de la bourse de Paris»
(1973)
Journal de la société française de statistique
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(1973)
Journal de la société française de statistique
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C. Huber (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Josette Peyrard (1973)
Journal de la société française de statistique
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Thierry Canel, Bernard Gautier, Nicolas Zamfirescu (1991)
Journal de la société française de statistique
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Michel Grun-Réhomme, Vincent Joly (2003)
Journal de la société française de statistique
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Christian Ferry (1977)
Journal de la société française de statistique
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Léa Fortunato, Adeline Liverneaux, Denis Hémon, Chantal Guihenneuc-Jouyaux (2007)
Journal de la société française de statistique
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Position du problème Dans le cadre des modèles écologiques, nous comparons différents estimateurs bayésiens des risques relatifs en utilisant un modèle de cartographie hiérarchique bayésien. Méthodes Les estimateurs ponctuels bayésiens dépendent du choix de la fonction de perte. La plus « classique » est la fonction de perte quadratique et sa minimisation amène à l’estimation par moyenne a posteriori. Une discussion est menée sur les avantages de cette approche, notamment en envisageant...