Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
D. Nualart (1982)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Différents types de martingales à deux indices”
Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
David Nualart, Marta Sanz (1979)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
Similarity:
Unicité et existence de la loi minimale
Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Juan Ruiz de Chavez (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: