Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman
Robert Azencott (1982)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Displaying similar documents to “Oscillation presque sûre de martingales continues”
Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman
Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
Jean-Michel Bismut (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent
Jacques Azéma, Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive
Jean Bertoin, Laurence Marsalle (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité
Anthony Phan (2001)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur les martingales d'Azéma (suite)
Michel Émery (1990)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une solution simple au problème de Skorokhod
Jacques Azéma, Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Moyennes mobiles et semimartingales
Thierry Jeulin, Marc Yor (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une extension multidimensionnelle de la loi de l'arc sinus
Martin T. Barlow, Jim Pitman, Marc Yor (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: