Weak convergence to Ocone martingales: a remark.
Peccati, Giovanni (2004)
Electronic Communications in Probability [electronic only]
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Displaying similar documents to “Continuous Ocone martingales as weak limits of rescaled martingales.”
Weak convergence to Ocone martingales: a remark.
Some invariance properties (of the laws) of Ocone's martingales
Lioudmilla Vostrikova, Marc Yor (2000)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales
Lester E. Dubins, Michel Émery, Marc Yor (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On the left endpoints of brownian excursions
Martin Barlow (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On the Azéma-Yor stopping time
Isaac Meilijson (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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The maximum maximum of a martingale
David G. Hobson (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Some remarkable pure martingales
S. Beghdadi-Sakrani (2003)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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On changing time
R. Cairoli, J. B. Walsh (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Hermite martingales
Patrick J. Fitzsimmons (2001)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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