Dépendance de durée et tests de bulles spéculatives
Jean-Jacques Lilti (1996)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Les apports de la coïntégration aux tests d'efficience”
Dépendance de durée et tests de bulles spéculatives
La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois
Nadine de La Pallière (1997)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Coïntégration et test d'efficience sur les marchés dérivés
Roger Léopold Njiki (1998)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Tests du MEDAF à deux facteurs : une analyse sur données françaises
C. Piatecki, A. Skalli (1993)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Pedro Arbulu, Patrice Fontaine (1998)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
L'efficience des bourses de province françaises
Michel Albouy, A. Sinani (1981)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Existence d'hétéroscédasticité dans le modèle de marché appliqué aux bourses européennes de valeurs mobilières
Marc Bertoneche (1979)
Journal de la société française de statistique
Similarity: