Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Pedro Arbulu, Patrice Fontaine (1998)
Journal de la société française de statistique
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Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
Sanvi Avouyi-Dovi, Michel Boutillier, Éric Girardin (1998)
Journal de la société française de statistique
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Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
J.-P. Gourlaouen (1992)
Journal de la société française de statistique
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Dépendance de durée et tests de bulles spéculatives
Jean-Jacques Lilti (1996)
Journal de la société française de statistique
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La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois
Nadine de La Pallière (1997)
Journal de la société française de statistique
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Existence d'hétéroscédasticité dans le modèle de marché appliqué aux bourses européennes de valeurs mobilières
Marc Bertoneche (1979)
Journal de la société française de statistique
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Peut-on prévoir l'évolution des taux à long terme ?
Jean-Jacques Perquel (1980)
Journal de la société française de statistique
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