Dépendance de durée et tests de bulles spéculatives
Jean-Jacques Lilti (1996)
Journal de la société française de statistique
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Dépendance de durée et tests de bulles spéculatives
Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
J.-P. Gourlaouen (1992)
Journal de la société française de statistique
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La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois
Nadine de La Pallière (1997)
Journal de la société française de statistique
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Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
Isabelle Girerd-Potin (1992)
Journal de la société française de statistique
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Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
Éric Jondeau (1998)
Journal de la société française de statistique
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Existence d'hétéroscédasticité dans le modèle de marché appliqué aux bourses européennes de valeurs mobilières
Marc Bertoneche (1979)
Journal de la société française de statistique
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Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
Sanvi Avouyi-Dovi, Michel Boutillier, Éric Girardin (1998)
Journal de la société française de statistique
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