Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Pedro Arbulu, Patrice Fontaine (1998)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Displaying similar documents to “La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois”
Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Les apports de la coïntégration aux tests d'efficience
Jean-Jacques Lilti (1994)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Dépendance de durée et tests de bulles spéculatives
Jean-Jacques Lilti (1996)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Les implications de la mémoire longue et de la non-linéarité sur l'efficience du marché des changes
Valérie Mignon (1996)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Existence d'hétéroscédasticité dans le modèle de marché appliqué aux bourses européennes de valeurs mobilières
Marc Bertoneche (1979)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
Isabelle Girerd-Potin (1992)
Journal de la société française de statistique
Similarity:
La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique ?
Valérie Mignon (1997)
Journal de la société française de statistique
Similarity: