Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Pedro Arbulu, Patrice Fontaine (1998)
Journal de la société française de statistique
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Les apports de la coïntégration aux tests d'efficience
Jean-Jacques Lilti (1994)
Journal de la société française de statistique
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Tests du MEDAF à deux facteurs : une analyse sur données françaises
C. Piatecki, A. Skalli (1993)
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Nadine de La Pallière (1997)
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Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
Isabelle Girerd-Potin (1992)
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Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
J.-P. Gourlaouen (1992)
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Marc Bertoneche (1979)
Journal de la société française de statistique
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